Le banche alla prova anti stress

Da quando in qua le banche italiane sono stressate? Forse colpa della crisi? In realtà lo stress test non consiste in una rilevazione dei livelli di stress negli istituti bancari ma è un è un programma che ha lo scopo di  valutare il capitale di vigilanza delle banche, per  capire se le organizzazioni bancarie più importanti del sistema hanno capitale sufficiente a reggere l’impatto di un ambiente economico più difficile rispetto a quanto attualmente previsto.

Questa esigenza è nata negli Stati Uniti in seguito alla crisi economica del 2008-2009 e ai timori che  fallimenti di banche importanti potessero trascinare nel baratro l’intero sistema bancario ed economico, che ricordiamo essere già stato aiutato più volte grazie a interventi statali secondo la logica del “too big to fail” (troppo grande per fallire).

Recentemente sono state analizzate 91 banche (di cui 5 italiane) e sono state sottoposte ad alcune simulazioni per verificarne la solidità del patrimonio di vigilanza. A causa dell’uso di strumenti innovativi via via creati dalle banche non sempre è facile capire se possono reggere urti finanziari di vasta portata come quelli che si son verificati. Le banche italiane hanno tuttavia superato il controllo riportando valori e indici al di sopra dei minimi fissati dallo stress test in termini di capitali propri e attività totali.

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